Snižavanje dimenzionalnosti podataka temeljeno na multivarijantnoj statistici

undergraduate thesis

• Title (english): Dimensionality reduction of data based on multivariate statistics
• Author: Goran Dubček
• Mentor: Zvonko Kostanjčar (mentor)
• Committee member: Zvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
• Committee member: Dražen Jurišić (član povjerenstva)
• Committee member: Ana Sović Kržić (član povjerenstva)
• Granter: University of Zagreb; Faculty of Electrical Engineering and Computing; Zagreb
• Defense date and country: 2014-09-17, Croatia
• Scientific / art field, discipline and subdiscipline: TECHNICAL SCIENCES; Computing
• Scientific / art field, discipline and subdiscipline: TECHNICAL SCIENCES; Electrical Engineering

Abstract

U ovom radu analizirane su dionice izlistane na Zagrebačkoj burzi.
Razvili smo strategiju trgovanja i napisali pripadajuću funkciju za testiranje i optimiziranje parametara te pomoć u donošenju investicijskih odluka u realnom vremenu.
Pri analizi je primarno korištena metoda analize glavnih komponenata te filtriranje signala.
Dobiveni rezultati i više su nego zadovoljavajući (prosječni godišnji prinos od 8.14% unatoč silaznom trendu tržišta) te očekujem da bi se u skoroj budućnosti strategija mogla koristiti pri stvarnom trgovanju na Zagrebačkoj burzi.

Abstract (english)

We analyzed stocks listed on Zagreb Stock Exchange (ZSE), using mainly the principal components analysis method and signal filtering.
We proposed a trading strategy and developed a testing and parameters optimization function.
The strategy obtained very good results (average annual return of 8.14% on a bear market) so we developed a function for daily trading. We are expecting this function to be used on ZSE soon.

• Keywords: računalne financije; multivarijantna analiza; snižavanje dimenzionalnosti; analiza glavnih komponenata; strategija trgovanja; Zagrebačka burza
• Keywords (english): computational finance; multivariate analysis; reduction of dimensions; principal component analysis; trading strategy; Zagreb stock exchange
• Language: croatian
• URN:NBN: urn:nbn:hr:168:736938
• Study programme: Title: Electrical Engineering and Information Technology; Study programme type: university; Study level: undergraduate; Academic / professional title: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije (sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije)
• Type of resource: Text
• File origin: Born digital
• Access conditions: Closed access
• Created on: 2018-02-06 08:35:37