Snižavanje dimenzionalnosti podataka temeljeno na multivarijantnoj statistici

završni rad

• Naslov (engleski): Dimensionality reduction of data based on multivariate statistics
• Autor: Goran Dubček
• Mentor: Zvonko Kostanjčar (mentor)
• Član povjerenstva: Zvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Dražen Jurišić (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Ana Sović Kržić (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb
• Datum i država obrane: 2014-09-17, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: TEHNIČKE ZNANOSTI; Računarstvo
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: TEHNIČKE ZNANOSTI; Elektrotehnika

Sažetak

U ovom radu analizirane su dionice izlistane na Zagrebačkoj burzi.
Razvili smo strategiju trgovanja i napisali pripadajuću funkciju za testiranje i optimiziranje parametara te pomoć u donošenju investicijskih odluka u realnom vremenu.
Pri analizi je primarno korištena metoda analize glavnih komponenata te filtriranje signala.
Dobiveni rezultati i više su nego zadovoljavajući (prosječni godišnji prinos od 8.14% unatoč silaznom trendu tržišta) te očekujem da bi se u skoroj budućnosti strategija mogla koristiti pri stvarnom trgovanju na Zagrebačkoj burzi.

Sažetak (engleski)

We analyzed stocks listed on Zagreb Stock Exchange (ZSE), using mainly the principal components analysis method and signal filtering.
We proposed a trading strategy and developed a testing and parameters optimization function.
The strategy obtained very good results (average annual return of 8.14% on a bear market) so we developed a function for daily trading. We are expecting this function to be used on ZSE soon.

• Ključne riječi: računalne financije; multivarijantna analiza; snižavanje dimenzionalnosti; analiza glavnih komponenata; strategija trgovanja; Zagrebačka burza
• Ključne riječi (engleski): computational finance; multivariate analysis; reduction of dimensions; principal component analysis; trading strategy; Zagreb stock exchange
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:168:736938
• Studijski program: Naziv: Elektrotehnika i informacijska tehnologija; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: preddiplomski; Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije (univ. bacc. ing. el. techn. inf.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Zatvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2018-02-06 08:35:37