Ispitivanje serijske zavisnosti u financijskim vremenskim nizovima

završni rad

• Naslov (engleski): An Investigation of Serial Dependence in Financial Time Series
• Autor: Mariela Markovinović
• Mentor: Zvonko Kostanjčar (mentor)
• Član povjerenstva: Zvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Mate Puljiz (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Stjepan Begušić (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb
• Datum i država obrane: 2018-07-13, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: TEHNIČKE ZNANOSTI; Računarstvo

Sažetak

U radu se pomoću teorije informacija i kombinatorike istražuje jesu li financijski
vremenski nizovi slučajni. Povrati dionica čine vremenski niz. Nad tim podacima poziva
se funkcija autokorelacije. Iz grafova se iščitavaju vrijednosti te se u skladu s tim
tumače. Podaci vezani uz ovaj rad ukazuju na prisutnost slučajnosti u povratima koji
se gledaju kao vremenski nizovi. Nakon prvotne provjere, vremenske nizove koje čine
povrati, pretvaraju se u binarne vremenske nizove. Nad njima se ponovno vrši analiza
jesu li slučajni. Ovoga puta to se čini pomoću kombinatorike, odnosno prebrojavanja
nula i jedinica. Rezultati su u suprotnosti s rezultatima koje daje autokorelacija. Vremenski
nizovi sastavljeni od nula i jedinica nisu slučajni.

Sažetak (engleski)

This paper uses theory of information and combinatorics to analyze if the financial time series are a random process. Returns of the stock make a time series. Over this data, autocorrelation function is called. The results are read and interpreted from the charts. Data from this paper show that returns are a random process. After that, time series made of returns are being converted to binary time series and combinatorics is used to analyze them. After that, zeros and ones are counted. Results are then different than the first ones. Time series that are made of zeros and ones is not a random process.

• Ključne riječi: slučajan proces; autokorelacija; vremenski nizovi; kombinatorika
• Ključne riječi (engleski): random process; autocorrelation; time series; combinatorics
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:168:287768
• Studijski program: Naziv: Računarstvo; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: preddiplomski; Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva (univ.bacc.ing.comp.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Zatvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2019-03-13 22:44:01