Log-periodičke oscilacije u financijskim vremenskim nizovima

završni rad

• Naslov (engleski): Log-periodic oscillations in financial time series
• Autor: Damjan Vinković
• Mentor: Zvonko Kostanjčar (mentor)
• Član povjerenstva: Zvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Marko Subašić (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Juraj Petrović (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb
• Datum i država obrane: 2016-07-11, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: TEHNIČKE ZNANOSTI; Elektrotehnika

Sažetak

Sornette (1996), Sornette and Johansen (1997), JLS (2000) predložili su da, prije
samih slomova tržišta, kretanje cijena dioniˇckih indeksa prati zakon potencije s logperiodi
ˇckim oscilacijama oko srednje vrijednosti vode´ci do kritiˇcne toˇcke koja opisuje
slom tržišta. Ovaj rad predstavlja orginalni Log-periodiˇcki zakon potencija (LPPL)
za modeliranje financijskih balona, upoznaje ˇcitatelja s nedostatcima modela te njegovim
mogu´cnostima. Prikazano je kako podesiti parametre modela pomo´cu razliˇcitih
optimizacijskih modela, te predstavlja najbolju. Prikazan je primjer korištenja ove
metodologije na skup dionica s Zagrebacˇke burze, te je takod¯er vidljiva moguc´nost
predikcije velikih korekcija cijena.

Sažetak (engleski)

Sornette (1996), Sornette and Johansen (1997), JLS (2000) proposed that,
before market crashes, the movement of a stock price is best described
by a power law with log-periodic oscillations, leading to a critical point that describes
the beginning of the market crash. This paper reviews the original Log-Periodic Power
Law (LPPL) model for financial bubble modelling, introduces the reader to some of
its problems and possibilities it offers. It is shown how to fit this model with different
optimisation methods, and proposes the best one. An application of this methodology
to the stocks of the Zagreb stock exchange is displayed, where it is shown how some
of those price corrections could have been predicted.

• Ključne riječi: Log-periodički zakon potencija; LPPL; balon; anti-balon; predikcija
• Ključne riječi (engleski): Log-Periodic Power Law; LPPL; Bubble; Anti-Bubble; Forecasting
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:168:821943
• Studijski program: Naziv: Elektrotehnika i informacijska tehnologija; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: preddiplomski; Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije (univ. bacc. ing. el. techn. inf.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Zatvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2018-02-06 14:19:35