Razvoj ortogonalnih portfelja zasnovan na portfelju minimalne varijance

završni rad

• Naslov (engleski): Development of orthogonal portfolios based on minimum variance portfolio
• Autor: Vilim Branica
• Mentor: Zvonko Kostanjčar (mentor)
• Član povjerenstva: Zvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Andro Merćep (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Tomislav Kovačević (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb
• Datum i država obrane: 2024-07-05, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: TEHNIČKE ZNANOSTI; Računarstvo

Sažetak

U ovom završnom radu istražena je primjena portfelja minimalne varijance (MVP) u razvoju ortogonalnih portfelja kao strategije diverzifikacije investicijskog portfelja. Istraživanje je obuhvatilo analizu slučajeva s različitim financijskim instrumentima, uključujući dionice, budućnosnice i obveznice, kako bi se pokazala učinkovitost MVP metode. Rezultati su pokazali da MVP metoda iz povijesnih podataka omogućava stvaranje portfelja koji u budućnosti postižu nisku razinu varijance. Također je analizirana metoda ortogonalizacije portfelja, pri čemu je optimizacijski pristup pokazao veću učinkovitost u smanjenju varijance u usporedbi s metodom skaliranja težina. Zaključeno je da MVP metoda zajedno s metodom ortogonalizacije nudi investitorima ulaganje uz nisku razinu rizika.

Sažetak (engleski)

This thesis explores the application of the Minimum Variance Portfolio (MVP) in developing orthogonal portfolios as a diversification strategy for investment portfolios. The research included case analyses with various financial instruments, such as stocks, futures, and bonds, to demonstrate the effectiveness of the MVP method. The results showed that the MVP method, based on historical data, allows for creating portfolios that achieve low variance in the future. Additionally, the orthogonalization method of the portfolio was analysed, with the optimization approach proving more effective in reducing variance compared to the weight scaling method. It was concluded that the MVP method, together with the orthogonalization method, offers investors low-risk investment opportunities.

• Ključne riječi: portfelj minimalne varijance; ortogonalni portfelji; diverzifikacija; optimizacija; financijski instrumenti
• Ključne riječi (engleski): minimum variance portfolio; orthogonal portfolios; diversification; optimization; financial instruments
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:168:186300
• Studijski program: Naziv: Računarstvo; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: preddiplomski; Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva (univ.bacc.ing.comp.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Zatvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2024-10-12 20:10:38