Portfelji minimalne varijance pod investicijskim ograničenjima

završni rad

• Naslov (engleski): Minimum-variance Portfolios Under Investment Constraints
• Autor: Jakov Viktor Munjiza
• Mentor: Zvonko Kostanjčar (mentor)
• Član povjerenstva: Zvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Bruno Gašperov (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Vanessa Keranović (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb
• Datum i država obrane: 2020-08-25, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: TEHNIČKE ZNANOSTI; Računarstvo
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: TEHNIČKE ZNANOSTI; Elektrotehnika

Sažetak

Portfelji minimalne varijance su vrste investicijskih strategija u kojima je primarni cilj osigurati minimalan rizik za investitora. Cilj ovog završnog rada bio je istražiti portfelje minimalne varijance pod različitim investicijskim ograničenjima. Implementacija portfelja je postignuta uz korištenje kovarijantne matrice. Optimizacijski postupak proveli smo bez ograničenja, a zatim pod financijskim ograničenjima: bez dozvoljenog skraćivanja, restrikcija maksimalnog ulaganja od 15% u pojedinu dionicu (dvije verzije) te restrikcija obaveznog minimalnog ulaganja za svaku dionicu.

Sažetak (engleski)

Minimal variance portfolios are a collection of investment strategies the goal of which is to ensure minimal risk for the investor. The aim of this final paper has been to explore minimal variance portfolios under different investment constraints. Portfolio implementation has been achieved using a covariance matrix. First we carried out the optimization procedure without constraints after which we started modeling our portfolios with different financial restrictions: short selling restriction, maximum investment of 15% per share (two versions) restriction and mandatory minimum investment per each share restriction.

• Ključne riječi: portfelj; minimalna varijanca; kovarijantna matrica; financijska ograničenja; model; rizik; povrat; efikasna granica; korelacija; optimizacija; dionice; rebalans; implementacija; python
• Ključne riječi (engleski): portofoli; minimal variance; covariance matrix; financial restrictions; model; risk; return; efficient frontier; correlation; optimization; stocks; rebalancing; implementation; python
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:168:793663
• Studijski program: Naziv: Računarstvo; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: preddiplomski; Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva (univ.bacc.ing.comp.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Zatvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2023-01-13 15:41:36