Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima

diplomski rad

• Naslov (engleski): Option Pricing and Hedging under Jump-diffusion model
• Autor: Ivan Almer
• Mentor: Tomislav Burić (mentor)
• Član povjerenstva: Tomislav Burić (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Mervan Pašić (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Lenka Mihoković (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb
• Datum i država obrane: 2022-07-05, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: TEHNIČKE ZNANOSTI; Računarstvo

Sažetak

Stohastički procesi imaju široku primjenu u raznim područjima računarske znanosti, a u sklopu ovog rada istražit će se njihova primjena u području financija. Fokus rada je matematički definirati proces cijene nekog sredstva u obliku difuzijskog procesa sa skokovima, na temelju kojeg se naknadno određuje cijena njegovog financijskog derivata. Potrebno je programskim simulacijama cijena sredstva i derivata pokazati njihovo ponašanje u vremenu. Nakon što su spomenuti procesi cijena definirani, želimo pokazati kako se matematički može predstaviti i riješiti problem premošćivanja rizika, te navedeno popratiti programskim simulacijama scenarija s ciljem ilustracije efekta premošćivanja rizika.

Sažetak (engleski)

Stochastic processes have a widespread application in the computer science and in this thesis their application in the field of finance will be studied. The focus of this thesis will be to mathematically define a price of an asset using a jump-diffusion model which is then used to price a derivative. By programming simulations of prices of an asset and its derivative, their behavior in time will be shown. After the prices of an asset and its derivative have been defined, we want to show how to mathematically define a problem of hedging a position. This also has to be accompanied with implemented simulations to illustrate the effect of hedging.

• Ključne riječi: stohastički procesi; financije; određivanje cijene; opcije; premošćivanje rizika
• Ključne riječi (engleski): stochastic processes; finance; pricing; options; hedging
• Jezik: engleski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:168:082522
• Studijski program: Naziv: Računarstvo; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: diplomski; Akademski / stručni naziv: magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva (mag.ing.comp.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Zatvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2023-01-13 11:39:35