Procjena zavisnosti vremenskih nizova zasnovana na linearnim trendovima

završni rad

• Naslov (engleski): Dependence Estimation in Time Series Based on Linear Trends
• Autor: Iva Cvitković
• Mentor: Zvonko Kostanjčar (mentor)
• Član povjerenstva: Zvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Mate Puljiz (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Stjepan Begušić (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb
• Datum i država obrane: 2018-07-13, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: TEHNIČKE ZNANOSTI; Računarstvo
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: TEHNIČKE ZNANOSTI; Elektrotehnika

Sažetak

Zadatak ovog završnog rada bio je razviti novu mjeru zavisnosti financijskih vremenskih nizova na temelju poznavanja metoda procjene trendova, kao i njihovih svojstava. Pomoću već gotovih funkcija za dobivanje linearnog trenda iz vremenskih nizova i programskog alata MATLAB objašnjena je nova mjera zavisnosti vremenskih nizova temeljena upravo na linearnim trendovima. U radu su demonstrirani koraci dobivanja nove mjere kao i rezultati na podacima S&P500 indeksa njujorške burze. Kroz prikaz dobivenih rezultata, podaci koji opisuju novu mjeru uspođeni su s korelacijom, već poznatom mjerom zavisnosti nizova.

Sažetak (engleski)

The task of this work was to develop a new measure of dependancy between time series based on methods for estimating trends and their characteristics. Using given functions for detrending time series in programming tool MATLAB we are introducing a new measure grounded on linear trends. This paper demonstrates stages of obtaining the measure, as well as the results applied on data from New York stock market's S&P500 index. New dataset is compared to well known measure in statistics, correlation.

• Ključne riječi: vremenski nizovi; l1 aproksimacija; linearni trendovi
• Ključne riječi (engleski): time series; l1 aproximation; linear trends
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:168:119159
• Studijski program: Naziv: Elektrotehnika i informacijska tehnologija; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: preddiplomski; Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije (univ. bacc. ing. el. techn. inf.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Zatvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2019-03-19 13:37:57