Vizualizacija financijskih vremenskih nizova korištenjem samoorganizirajućih mapa

undergraduate thesis

• Title (english): Financial Time Series Visualization With Self-organizing Maps
• Author: Hrvoje Abramović
• Mentor: Zvonko Kostanjčar (mentor)
• Committee member: Zvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
• Committee member: Fredi Šarić (član povjerenstva)
• Committee member: Andro Merćep (član povjerenstva)
• Granter: University of Zagreb; Faculty of Electrical Engineering and Computing; Zagreb
• Defense date and country: 2020-07-09, Croatia
• Scientific / art field, discipline and subdiscipline: TECHNICAL SCIENCES; Computing

Abstract

Rad se bavi primjenom samoorganizirajućih mapa na analizu financijskih vremenskih nizova. Na početku rada dan je kratak teorijski pregled samoorganizirajućih mapa i načina primjene samoorganizirajućih mapa na analizu podataka kroz vrijeme. Potom su samoorganizirajuće mape korištene za vizualizaciju kretanja dionica u određenom vremenskom razdoblju. Pokazano je da se dionice iz sličnih sektora grupiraju zajedno, što može biti korisno prilikom izrade investicijskih planova. Pomicanjem vremenskog okvira za koji se iscrtava mapa omogućen je animirani prikaz kretanja dionica na mapi kroz vrijeme. Kako bi se istražila grupiranja koja nastaju u razdoblju financijske krize, napravljene su različite animacije. Korišten je veliki broj dionica, i naglasak je bio na financijskoj krizi 2008. godine. Određena grupiranja su vidljiva na nekim animacijama prije početka krize. Na kraju su navedene kratke smjernice za daljnji razvoj.

Abstract (english)

The paper explores the use of self-organizing maps on financial time series analysis. At the beginning, a brief theoretical overview of self-organizing maps is given. Self-organizing maps were then used to visualize stock market data on a 2D plane. It has been shown that similar stocks are grouped together, which can be a useful tool for investment strategy development. By moving the time frame for which the map is drawn, it is possible to create an animated display of stock movements on the map trough time. In order to explore groupings that emerge during financial crisis, various animations were made. Stock market data from many companies was used, and the emphasis was on the 2008 financial crisis. In some animations, certain groupings are visible before the bankruptcy of Lehman Brothers. Finally, a brief guideline for further development is provided.

• Keywords: samoorganizirajuće mape; SOM; samo-organizirajuće mape; samoorganiziajuće neuronske mreže; financije; financijski vremenski nizovi; investicije; financijska kriza
• Keywords (english): self-organizing map; SOM; finance; financial time series; financial crisis
• Language: croatian
• URN:NBN: urn:nbn:hr:168:349161
• Study programme: Title: Computing; Study programme type: university; Study level: undergraduate; Academic / professional title: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva (sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva)
• Type of resource: Text
• File origin: Born digital
• Access conditions: Closed access
• Created on: 2023-01-14 08:16:44