Ispitivanje serijske zavisnosti u financijskim vremenskim nizovima

undergraduate thesis

• Title (english): An Investigation of Serial Dependence in Financial Time Series
• Author: Mariela Markovinović
• Mentor: Zvonko Kostanjčar (mentor)
• Committee member: Zvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
• Committee member: Mate Puljiz (član povjerenstva)
• Committee member: Stjepan Begušić (član povjerenstva)
• Granter: University of Zagreb; Faculty of Electrical Engineering and Computing; Zagreb
• Defense date and country: 2018-07-13, Croatia
• Scientific / art field, discipline and subdiscipline: TECHNICAL SCIENCES; Computing

Abstract

U radu se pomoću teorije informacija i kombinatorike istražuje jesu li financijski
vremenski nizovi slučajni. Povrati dionica čine vremenski niz. Nad tim podacima poziva
se funkcija autokorelacije. Iz grafova se iščitavaju vrijednosti te se u skladu s tim
tumače. Podaci vezani uz ovaj rad ukazuju na prisutnost slučajnosti u povratima koji
se gledaju kao vremenski nizovi. Nakon prvotne provjere, vremenske nizove koje čine
povrati, pretvaraju se u binarne vremenske nizove. Nad njima se ponovno vrši analiza
jesu li slučajni. Ovoga puta to se čini pomoću kombinatorike, odnosno prebrojavanja
nula i jedinica. Rezultati su u suprotnosti s rezultatima koje daje autokorelacija. Vremenski
nizovi sastavljeni od nula i jedinica nisu slučajni.

Abstract (english)

This paper uses theory of information and combinatorics to analyze if the financial time series are a random process. Returns of the stock make a time series. Over this data, autocorrelation function is called. The results are read and interpreted from the charts. Data from this paper show that returns are a random process. After that, time series made of returns are being converted to binary time series and combinatorics is used to analyze them. After that, zeros and ones are counted. Results are then different than the first ones. Time series that are made of zeros and ones is not a random process.

• Keywords: slučajan proces; autokorelacija; vremenski nizovi; kombinatorika
• Keywords (english): random process; autocorrelation; time series; combinatorics
• Language: croatian
• URN:NBN: urn:nbn:hr:168:287768
• Study programme: Title: Computing; Study programme type: university; Study level: undergraduate; Academic / professional title: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva (sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva)
• Type of resource: Text
• File origin: Born digital
• Access conditions: Closed access
• Created on: 2019-03-13 22:44:01