Primjena optimizacijskih postupaka u analizi financijskih vremenskih nizova

undergraduate thesis

• Title (english): Financial time series analysis using optimization techniques
• Author: Marko Maslać
• Mentor: Zvonko Kostanjčar (mentor)
• Committee member: Zvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
• Committee member: Dražen Jurišić (član povjerenstva)
• Committee member: Ana Sović Kržić (član povjerenstva)
• Granter: University of Zagreb; Faculty of Electrical Engineering and Computing; Zagreb
• Defense date and country: 2014-09-04, Croatia
• Scientific / art field, discipline and subdiscipline: TECHNICAL SCIENCES; Computing
• Scientific / art field, discipline and subdiscipline: TECHNICAL SCIENCES; Electrical Engineering

Abstract

U okviru završnog rada ispitana je primjenjivost optimizacijskih postupaka u prostornom nisko propusnom filtriranju financijskih vremenskih nizova. Analiza je provedena za 10 najlikvidnijih dionica sa Zagrebačke burze. Rad sadrži tri računalna modela na temelju kojih se optimizacijskim postupcima konstruiraju novi vremenski nizovi koji su linearna kombinacija cijena ostalih dionica. Modeli služe za kratkoročna i dugoročna predviđanja cijena, gdje na dnevnoj bazi dobivamo informacije o potencijalnoj cijeni sutrašnjeg dana, odnosno promjeni trenda. U procesu stvaranja modela rađale su se brojne ideje za unapređenje sustava koje predlažemo kao budući rad.

Abstract (english)

This project analyzes the application of optimization techniques in low pass spatial filtering of financial time series. We analyzed the ten most liquid stocks listed on Zagreb Stock Exchange. Three computer models were developed and processed with optimization techniques to build new time series which are linear combinations of the prices of the other stocks. The models are used for short and long term price prediction. Each day we get the information about tomorrow's price and trend changes. During the process of the models, we got many ideas for the improvement of the system that could be used in further development.

• Keywords: Financijski vremneski nizovi; računalni modeli; dionice; optimizacijski postupci; burza; genetski algoritmi; Nelder-Mead metoda
• Keywords (english): Financial time series; computer modeling; stocks; optimization techniques; stock; genetic algorithms; Nelder-Mead method
• Language: croatian
• URN:NBN: urn:nbn:hr:168:103485
• Study programme: Title: Electrical Engineering and Information Technology; Study programme type: university; Study level: undergraduate; Academic / professional title: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije (sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije)
• Type of resource: Text
• File origin: Born digital
• Access conditions: Closed access
• Created on: 2018-02-06 10:31:48