Primjena konformne predikcije za kalibraciju prediktivnih intervala financijskih vremenskih serija

master's thesis

• Title (english): Application of conformal prediction for calibrating predictive intervals of financial time series
• Author: Lucija Knežević
• Mentor: Mario Brčić (mentor)
• Committee member: Mario Brčić (predsjednik povjerenstva)
• Committee member: Mirjana Domazet-Lošo (član povjerenstva)
• Committee member: Nikica Hlupić (član povjerenstva)
• Granter: University of Zagreb; Faculty of Electrical Engineering and Computing; Zagreb
• Defense date and country: 2024-07-05, Croatia

Abstract

Klasična konformna predikcija omogućuje da trenirani model strojnog učenja kao rezultat daje skup ili interval vrijednosti uz proizvoljnu garanciju da se stvarna vrijednost nalazi u tom skupu ili intervalu. Zbog pretpostavki na oblik podataka klasična metoda nije u potpunosti primjenjiva na područje financijskih ulaganja. Adaptivno konformno zaključivanje daje bolje rezultate, ali nije primjenjivo kada je kontrola pouzdanosti od velike važnosti jer može davati neinformativne intervale. Bellmanovo konformno zaključivanje rješava taj problem i na području financijskih ulaganja, među tri razmatrane metode, daje rezultate koji su najprimjereniji kada je pouzdanost od velike važnosti.

Abstract (english)

Conformal prediction allows a trained machine learning model to produce a set or interval of values with an arbitrary guarantee that the actual value is within that set or interval. Due to assumptions about the data, the basic method is not entirely applicable to the field of financial investments. Adaptive conformal inference yields better results, but it is not applicable when coverage control is of great importance, as it can produce uninformative intervals. Bellman conformal interface solves this issue and among the three considered methods, in the field of financial investments, provides results that are most appropriate when reliability is of great importance.

• Keywords: strojno učenje; konformna predikcija; predikcija financija
• Keywords (english): machine learning; conformal prediction; financial prediction
• Language: croatian
• URN:NBN: urn:nbn:hr:168:158133
• Study programme: Title: Computing; Study programme type: university; Study level: graduate; Academic / professional title: magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva (magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva)
• Type of resource: Text
• File origin: Born digital
• Access conditions: Closed access
• Created on: 2024-10-12 21:04:38